Анализ отчёта commitments of traders от CFTC опубликованный 23.06.2017

Для того чтобы понимать, как использовать отчет cot в торговле, ознакомьтесь с темой – что такое отчет cot (commitments of traders). Ниже вы сможете ознакомится с анализом commitments of traders на основании еженедельных докладов COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION (CFTC), по каждому финансовому активу.

RUSSIAN RUBLE/РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ – еженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Рекордное сокращение Логов.

Как следует из опубликованного 23.06.2017 отчёта сот от cftc чистая длинная спекулятивная позиция по российскому активу сократилась более чем на 50%. Это абсолютный рекорд, установленный национальной валютой за всю историю наблюдения. Количество контрактов на покупку сократилось с 8,954 до 4,128. Таким образом трейдеры зафиксировали прибыль по 4,826 контрактам.

Взглянув на график, мы видим, что недельный отрезок характеризуется резким падением рубля по отношению к доллару.

Чистая длинная спекулятивная позиция сокращается восьмую неделю подряд. На прошлой неделе сокращение составило рекордные 17% или 1,269 контрактов. Отчеты cot намекают на окончание стадии укрепления рубля и его дальнейшем ослаблении.

Напомним российские власти неоднократно проводили словесные интервенции и предупреждали о скором падении валюты. Коммерческие организации не преследующие спекулятивные цели, также предпочли закрывать, ранее открытые позиции в обоих направлениях.

Анализ отчетов сот даёт основание предполагать дальнейшую девальвацию национальных денег. Рубль может взять паузу на какое-то время и скорректироваться, но общий прогноз остаётся негативным. Стоит учитывать, пока commitments of traders свидетельствуют лишь о закрытии ранее открытых позиций и фиксации прибыли спекулянтами, наращивание объёмов продаж пока что не наблюдалось.

CANADIAN DOLLAR/КАНАДСКИЙ ДОЛЛАРеженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Плавная фиксация прибыли.

Как следует из опубликованного 23.06.2017 отчёта сот от cftc чистая спекулятивная короткая позиция по луни сократилась на 2%. Спекулянты потихоньку закрывают продажи и начинают покупать канадский актив. Но общее позиционирование по канадцу не в его пользу. Не смотря на сокращение, подавляющее большинство спекулянтов продолжает удерживать открытыми короткие позиции. 109,924 открытых контракта на продажу, против 28,261 на покупку. Луни единственная из всех основных валют ярко выражено продана спекулянтами.

Отчет cot от cftc говорит о негативном настрое спекулятивных денег к канадскому активу, особенно с учётом недавнего поднятия ставки рефинансирования ФРС и слабых данных по инфляции за май из Канады.

На графике видно, что отрезок охватываемый commitment of traders характеризуется боковым движением валютной пары, в то время как общее ожидание от луни остаётся негативным. Анализ отчетов сот не даёт оснований делать какие-либо предположения на следующий отчётный период по движению пары USD/CAD.

SWISS FRANC/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК- еженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Существенная фиксация прибыли продавцами.

Как следует из опубликованного 23.06.2017 отчёта cot, Ещё неделю назад спекулятивная короткая позиция превышала 22 тысячи контрактов. Анализ отчетов cot показал фиксацию прибыли по 8,712 контрактам, а чистая спекулятивная короткая позиция сократилась на 26%. Это существенная величина, заслуживающая внимания со стороны инвесторов, работающих по франку.

На графике видно, что цена за отчётный период осталась на прежних уровнях, хотя движение внутри отчётной недели были существенными. Продавцы зафиксировали большую часть прибыли и ждут дальнейшего развития событий. Отчеты от cftc предполагают дальнейшее ослабление швейцарца.

BRITISH POUND STERLING/БРИТАНСКИЙ ФУНТеженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Спекулянты аккуратно покупают фунт.Отчеты сот по кабелю показали наращивание чистой спекулятивной длинной позиции на 8%.

Как видно на рисунке, несмотря на то, что спекулянты за отчётную неделю commitments of traders нарастили в два раза больше длинных позиций, чем коротких, кабель всё равно снизился. Движение британского актива на данном этапе определяют не экономические, а политические факторы. Смена расстановки сил в Центробанке лишь на короткое время оказывает поддержку валюте. Напомним, что голоса членов КМП по основной процентной ставке разделись 3-5, где трое высказались за ужесточение кредитной политики и поднятие ставки до конца текущего года. Результаты голосования стали неожиданностью для экспертов предсказывавших разделение голосов 1-7. Позже 21.06.2017 к ястребам примкнул член правления Энди Холдейн, заявивший о необходимости более раннего сворачивания некоторых мер экономического стимулирования, что спровоцировало резкий рост британца.Анализ отчетов сот не даёт повод для прогнозов движения валютной пары в силу доминирования политических факторов над экономическими. Тем, кто торгует кабеля, следует следить за новостями с туманного Альбиона. С самыми свежими и актуальными данными вы сможете ознакомится на нашем сайте в разделе – Аналитика Dow Jones.

JAPANESE YEN/ЯПОНСКАЯ ЙЕНА — еженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Чистая спекулятивная длинная позиция незначительно выросла.Отчеты cot от cftc показали минимальное увеличение чистой длинной спекулятивной позиции по йене на 2000 контрактов.

Несмотря на это, йена существенно подешевела по отношению к американскому конкуренту. Этому способствовал рост дифференциала процентных ставок. Отчет cot за прошедшую неделю не даёт оснований делать прогноз по движению валютной пары. Отметим что количество открытых контрактов на продажу более чем в два превышает контракты на покупку. Это говорит о том, что большинство профессиональных спекулянтов ставят на дальнейшее ослабление азиатского актива.            

EURO FX/ЕВРОеженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Спекулянты продали евро!Чистая короткая спекулятивная позиция выросла на 30%. Существенное изменение в позиционировании игроков по европейской валюте отразил отчет сот от cftc. Объём контрактов Short вырос с 85,428 до 120,925.

На графике видно, как сильно просела европейская валюта на фоне повышения ставки реверсирования в США. После чего наблюдается откат до верхней границы канала стандартного отклонения проведённого на четырёхчасовом графике с начала июня. Недельное закрытие произошло на отметке важного уровня сопротивления 1.12000. Анализ отчетов сот говорит, что несмотря на резкий рост продаж, большинство участников рынка всё ещё находятся в длинных позициях, и фиксировать прибыль по ним не торопятся. По нашему мнению, данные уровни представляют хорошую возможность для продажи евро против доллара. В случае развития негативного сценария и роста европейского актива к новым локальным максимумам необходимо применять стратегию усреднения вплоть до отметки 1.1300, после чего нужно применять стратегию хеджирования или закрывать все ордера по StopLoss.

NEW ZEALAND DOLLAR/НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР — еженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Чистая длинная спекулятивная позиция существенно выросла.Интересная ситуация сложилась в паре NZD/USD. Обратите внимание на график Н4.

Отчеты cot отразили наращивание длинных позиций на 11,127 контрактов, и сокращение коротких на -8,733. Таким образом чистая длинная спекулятивная позиция выросла за неделю почти на 20,000 контрактов. Теперь настроение среди спекулянтов таково: Объём Long выражен в 38,388 контрактов; Short – 16,933. График валютной пары не отобразил существенного изменения позиционирования. Такое положение дел говорит о большом потенциале пары для дальнейшего роста. Быки купили новозеландца, а медведи зафиксировали убыток.Рекомендации: изучив отчет сот от cftc делаем вывод — необходимо рассматривать покупки при возвращении пары к уровню Фибоначчи 23,6 проведённого от минимума 0,6820. Отложенный ордер Buy Limit следует установить по цене 0,7200. При движении инструмента на юг, необходимо использовать стратегию усреднения по уровням Фибоначчи. Рекомендации не следует рассматривать как руководство к действию, а лишь учитывать при принятии торгового решения.

AUSTRALIAN DOLLAR/АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАРеженедельный анализ commitments of traders от CFTC. Чистая длинная спекулятивная позиция существенно выросла.Похожая ситуация с киви, сложилась в австралийском активе.

Единственное отличие в том, что длинных спекулятивных контрактов было куплено на 3 тысячи меньше, 8,394. В целом рекомендации такие же. Анализ отчетов commitment of traders говорит о потенциале роста австралийца.У спекулянтов сохраняется бычий настрой в отношении валюты зелёного континента, о чём свидетельствует двукратное превышение объёмов контрактов Long над Short.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *